Оглавление:
Распространение компьютерных технологий придало импульс валютному рынку, однако прогресс на этом не остановился. Вслед за этим широкое распространение получила алгоритмическая торговля и использование роботов для решения достаточно сложных задач. Пока рано говорить о том, что нейронные сети, универсальные процессоры или другие варианты трейдинга захватили умы инвесторов. Однако по оценке независимых экспертов, уже каждая 20 сделка на форексе заключается роботом.
Что такое алготорговля
алгоритмический трейдинг
Если вы откроете терминал, то увидите в нем множество индикаторов. MACD, RSI, стохастический осциллятор и другие готовы оказать помощь в принятии решения. Биржевик сам выбирает, какое движение индикатора является сигналом на покупку или продажу. То есть он вынужден наблюдать за линиями и уровнями, чтобы заметить приход какого-то события.
А что если сделать модернизацию программы. И когда кривая доходит до определенного значения, раздастся некий сигнал, звуковой или визуальный. Это и будет торговый советник, который помогает в работе. Но можно пойти еще дальше. Если сигнал пойдет не только к трейдеру, а сразу отправится к брокеру, в качестве приказа на покупку, то мы получим готового робота. В его функции входит:
• поиск и ожидание потенциально прибыльной ситуации;
• выставление приказа на покупку или отложенного ордера;
• установка уровней стоп-лосса и тейк-профита;
• перенос границы фиксации прибыли или убытка при необходимости;
• закрытие сделки.
То есть алгоритмическая торговля на фондовом рынке позволяет исключить рутинную работу по управлению депозитом, полностью отдав его в распоряжении программы. Многие брокеры, в том числе и Глобал Фх, предлагают своим клиентам использовать все возможности современных технологий.
Преимущества
У такого способа трейдинга есть множество достоинств, которые и стали причиной его большой популярности. Таким способом получилось избавиться от рутинного труда, занимающего много времени. Кроме того, программа не знает усталости и способна работать круглые сутки, не совершая ошибок.
Самым большим достоинством считается избавление от «человеческого фактора». То есть робот не будет переносить стоп-лосс или тейк-профит в надежде, что график развернется. Поэтому фиксация убытков и прибыли происходит в строго установленных рамок, без колебаний и психологических проблем.
Недостатки
Но как у каждой сложной системы здесь имеются определенные недостатки. Причем они вытекают из достоинств. Человек устранился от наблюдения за рыночной ситуацией и полностью доверил эту деятельность машине. Но каковы бы ни были сложные алгоритмы, какие бы технологии не использовались, предусмотреть все ситуации невозможно. Поэтому в определенных ситуациях есть шанс получить убыток или даже значительную просадку.
Самые прибыльные стратегии алготрейдинга
стратегии алготрейдинга
Чаще всего роботов используют для скальпинга, когда за день проводится несколько десятков или даже сотен сделок. Очень редко долгосрочные инвесторы полностью доверяют работу машинам. Когда нет повода для спешки, и пара часов не оказывает доминирующего влияния на общий результат, предпочтительно проверить объективность сделанных выводов перед покупкой.
Каждый торговый робот пишется программистами по разработанной трейдерами и аналитиками стратегии. Поэтому и здесь велико влияние человеческого фактора. На данный момент только начали появляться самообучающиеся комплексы, построенные по принципу нейтронных сетей.
Основная проблема состоит в том, что имеющиеся алгоритмы не умеют анализировать собственные ошибки. Да и не признают они убыточные сделки ошибками, для математики отрицательное число ничем не хуже положительного. Поэтому трейдеры вынуждены применять наработки прошлого, просто перенося их в машинный код. Наиболее популярными из них являются:
• индикаторный анализ;
• мартингейл;
• усреднение.
Причем весьма редко используется только один из имеющихся вариантов, чаще всего алгоритмический трейдинг сочетает в себе несколько методик одновременно.
Индикаторы
Торговый терминал включает в себя 30 индикаторов и осцилляторов, в более продвинутом cTrader их целых 50. Причем каждый из них имеет несколько настроек, что позволяет провести адаптацию под любые активы и таймфреймы. Но и это не все. При желании есть возможность написать свой индикатор или скачать уже готовый.
Его интеграция в торгового робота происходит достаточно просто, особенно если при этом используется язык программирования C#.
Мартингейл
мартингейл
Одна из старейших стратегий, которая до сих пор не потеряла свою актуальность. Чаще всего она используется в сочетании с индикатором и строится на следующем принципе:
• после прихода сигнала выставляется ордер, с потенциальными доходом и риском в N долларов;
• если получена прибыль, то следующий ордер ставится с таким же объемом;
• в случае убытка объем ордера увеличивается в два раза, то есть он составит 2xN;
• при повторении ситуации – 4xN, и так далее.
Это продолжается до тех пор, пока торговый приказ не принесет доход. Тогда новый будет отдан на стартовый объем, то есть N. Вероятность получить убыток пять и более раз подряд сводится к нулю, что и стало основной идеей такого трейдинга.
Усреднение
Этот принцип очень близок в мартингейлу, с той лишь разницей, что следующая транзакция проводится в направлении предыдущей, и ее объем не увеличивается. Причем в этом случае используются только разворотные сигналы.
Когда произойдет коррекция тренда, то убытки от первой операции будут компенсированы прибылью от последующих. Во всех видах алгоритмической торговли критически важным является риск-менеджмент. Именно он позволяет получать доход, при этом результат одной операции оказывается не столь важен.
Сейчас на открытом рынке можно недорого купить торгового робота, причем продавцы продают не только коробочный вариант, но и открытый код. Он позволяет проводить гибкие настройки и адаптацию к рыночной ситуации. Некоторые специалисты используют такой продукт как конструктор, добавляя в него новые модули и усложняя условия.